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利率衍生品市场,利率衍生品对比

日期:2019-09-04 09:54:25 来源:互联网
    利率衍生品市场,利率衍生品对比利率远期合约(Interest Rate Forward Rate Agreement),利率衍生品合约双方同愈在未来某日期以确定某种利率来执行合约。
    利率期货(Interest Rate Futures):利率衍生品以固定收益工具或利率为基础资产的期货。债券期权(Bond伽Lions):一种以债券为基础资产的期权。
    利率互换((Swap):通过这种工具.利率衍生品交易双方可互相交换付息.如以浮动利率交换固定利率,或是将某种浮动利率交换为另一种浮动利率。订约双方不交换本金,基本金只是作为计算基数。
    利率上限通过这种工具.交昌双方确定一个利率上限水平。在此基础上,利率上限的卖方向买方承诺:在规定的期限内,如果市场今考利率高于协定的利率上限,利率衍生品则卖方向买方支付市场利率高于协定利率上限的差额部分,如果市场利率低于或等于协定的利率上限,卖方无任何支付义务,同时,买方由于获得了上述权利.利率衍生品必须向卖方支付-定数倾的期权手续费。
    利率下限(Floor):通过这种工具,交易双方规定一个利率下限。卖方向买方承诺:在规定的有效期内,利率衍生品如果市场参考利率低于协定的利率下限,则卖方向买方支付市场今考利率低于协定利率下限的差倾部分.着市场今考利率大于或等于协定的利率下限,利率衍生品则卖方没有任何支付义务。利率衍生品作为补偿.卖方向买方收取一定数倾的手续费。
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