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北方期货:LME铜价持坚,沪铜维持强势

日期:2012-07-27 00:00:00 来源:互联网
    在周二交易日,LME金属价格多数上涨,铜价则在清淡的交投中守在7100美元上方。在LME铜价无甚波动的情况下,国内铜价则延续了上一交易日的强势,主要合约收在66000元以上。随着美国独立日结束,COMEX市场将恢复交易,因假日离开LME市场交易的投资者也将回到市场。在期权宣告交易日,铜价波动方向并不十分明朗。但在技术上,三个月铜价若站稳7100美元则有继续回升的空间。LME市场操作建议,短线持多,目标位7900美元,止损7100美元。   

   套利机会分析

  1、 跨市套利分析

  月份 7月 8月 9月 10月

  SH ¥ 66150 66800 66870 66910

  LME$ 7553 7508.5 7467 7410.5

  比值 8.758 8.897 8.955 9.029

  前值 8.761 8.861 8.923 9.000

  以人民币汇率8.08计算,中值参考9.35

  远期比值大于9.55初步具备正向套利价值

  远期比值小于9.15初步具备反向套利价值   

  变动特点:沪铜强劲持坚,铜价比值持稳

  操作意见:可以持有反向套利头寸   

  2、跨月价差结构

  2006-7-5

  月份 7月 8月 9月 10月

  价格 66150 66800 66870 66910

  1月价差 -650 -70 -40  

  2月价差 -720 -110    

  3月价差 -760      

  2006-7-4

  月份 7月 8月 9月 10月

  价格 65500 65850 65920 66000

  1月价差 -350 -70 -80  

  2月价差 -420 -150    

  3月价差 -500     

  投机操作建议,少量持有多头头寸
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