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沽出对冲是什么意思?什么是沽出对冲?

日期:2019-11-25 15:25:23 来源:互联网
    沽出对冲是什么意思?什么是沽出对冲?沽出对冲:假定投资者持有一股票组合,其风险系数(be-ta)为1.5,而现值一千万。沽出对冲而该投资者优虑将于下星期举行的贸易谈判的结果,沽出对冲若谈判达不成协议则将会对市场不利,因此,沽出对冲他便希望固定该股票组合的现值。他利用沽出恒生指数期货来保障其投资。
    沽出对冲需要的合约数虽应等于该股票组合的现位乘以其风险系数并除以梅张期货合约的价值。举例来说,若期货合约价格为4K幻点,每张期货合约价值为4 000x$50=$200 000,而该股票组合的系数乘以市场价仇为1.5x$1 000万二$1 500万,因此,$1 500万+$200 00()或75张合约便是用作对冲所需。若谈判破裂使市场下跌2%,投资者的股票市值便应下跌1.5x2%=3%或$300 000.恒生指数期货亦会跟随股票市值波动而下跌2%x4 000=80点或80x$50二每张合约$40000当投资者于此时平仓购I'175张合约,沽出对冲便可取得75x$4000=$300 000,刚好抵销股票组合的损失。留愈本例子中假设该股票组合完全如预料中般随着恒生指数下跌,亦是说该风险系数准确无误,此外,沽出对冲亦假定期货合约及指数间的基点或差额保持不变。
 
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