你的位置: 正点财经 > 股市学院 > 量价理论 > 正文

隐含波动率高说明什么?隐含波动率策略

日期:2019-12-31 11:11:38 来源:互联网
    隐含波动率高说明什么?隐含波动率策略期权交易者总是期望历史波动率与隐含波动率能够趋近—就像标普500指数期货合约到期时趋近标普500指数现货合约一样,隐含波动率高这两者也必须趋近,因为期货合约是以现货结算的。因此,当期货合约到期时,隐含波动率高它也成为现货。对波动率而言.这种情况却不适用。隐含波动率对未来的真实波动率的预侧很不准确。人们使用该预测值是因为目前关于波动率的预侧滇只有这个,并且波动率是价格背后的动能。
    期权交易者的通用规则是:第一条,隐含波动率高在隐含波动率降低时,期权卖方感到自信并且在操作上更为激进.而期权买方则赶紧为了保命而抛掉期权(除非他们买人期权的目的是对冲);第二条.当隐含波动率上升时,期权卖方会提高期权卖出价格,隐含波动率高而期权买方则在交易中更为激进;经验法则第三条.隐含波动率高波动率越低的期权价格就越便宜.波动率越高的期权价格就越高。专业人员用来衡址(期权价格的)波动率变化对期权价格影响的术语为vega值。期权交易中使用了许多希腊字毋术语,期权交易者会戏称自己为“希0人.。
    隐含波动率高在历史波动率的计算方法中,将概率论引人期权定价模型。隐含波动率高比如,隐含波动率高根据一个特定时间段内、某只产品(股票、期货合约、或期权)的实际收盘价的平均仇所计算山的标准差,隐含波动率高反映了这些收盘价的离散度或其波动福度。隐含波动率高距离平均值有.个标准差之内的收盘价包含了该计算期内所有收盘价中68.3%的数值;距离平均仇有2个标准差之内的收盘价包含了该计算期内所有收盘价中95.4%的数位;距离平均仇有3个标准差之内的收盘价包含了该计算期内所有收盘价中99.7%的数俄。隐含波动率高一般只运用距离平均谊有1个标准差之内的数据.
  • 期权做空波动率,波动率通俗解释
  • 期权做空波动率,波动率通俗解释并将其与前两周的波动率相比。波动率是否有上涨的趋势?如果波动率仍旧很低,她可能会考虑买人标的物股价已超出行使价两倍的虚值看跌期权.因为股价急剧大幅度下跌的风险较低。......
正点财经网所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
小米彩票投注 安徽快3走势 北京pk10 新疆喜乐彩 吉林快3 大发时时彩 快赢彩票 北京pk10 五分时时彩 河北11选5走势图