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利率期限结构解释,利率期限结构计算

日期:2019-09-04 09:50:10 来源:互联网
    利率期限结构解释,利率期限结构计算利率期限结构模w描述整个利率期限结构.它是描述不同期限零息值券的到期收益率和到期期限之间关系的数学棋型。利率期限结构其中最为简单的是单因子模型.利率期限结构其他许多模型都是羞于此而推导得到的。收益率曲线摸型远比描述某个股票价格或某个汇率的模V复杂得多。这是因为它们涉及到整个收益率曲线的运动—而不仅仅是单一变且的变化。
    单因子利率棋型动态的过程只设定一个状态变且一般为无违约风险的瞬时利率.即期限趋近于零时的即期利率。利率期限结构单因子利率模型愈味着:在任惫短的时间间隔内所有利率按相同的方向来变动,利率期限结构但它并不盘味着所有利率以相同的幅度变动。利率期限结构在单因子利率棋型中.瞬时利率,的运动变化决定了整个利率期限结构的运动变化。
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