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利率互换经典案例,利率互换的定价公式

日期:2019-09-02 13:45:33 来源:互联网
    利率互换经典案例,利率互换的定价公式从2010年利率衍生产品市场的交易情况我们可以看到,利率互换的市场份额正在不断增加,在通货膨胀预期增强,国家货币政策和财政政策趋紧的悄况下,其占用资金少的优势仍将使其扮演市场的主导者。利率互换而债券远期交易有可能进一步下滑。利率衍生品OTC交易品种除了利率期权外,我国都已具备。外汇期权的推出将为我国期权交易提供经验,利率互换相信随着外汇期权的交易和制度完普,进一步丰富利率风险管理工具的进程也会加快。
    外汇期权与掉期其有遇然不同的风险管理特征.利用期权不同的执行价格和期限与已有外汇衍生品结合可以构造出更多的交易策略,包括期权空头情配(如买入期权多头+外汇远期空头)。利率互换虽然期权品种相对单一,在汇率走势不明朗的情况下仍然是管理汇率风险的可选产品。而货币掉期的参与主体被放宽,在银行客户本身缺乏汇率管理下具的情况下.外管局的这一举措将对活跃货币掉期市场产生推动作用。
    首先,结构性理财产品发行总量将继续上开,并继续维持低风险化。在2008年和2009年,结构性产品的发行数值下滑.利率互换这个趋势在2010年得到了逆转。2010年结构性银行理财产品回升的原因是收益较高的信贷类理财产品受到了监管.使得整个银行理财产品收益下降,为了提高银行理财产品的收益率,利率互换各家银行加大了包括结构性理财产品在内的权益类投资方向理财产品的发行力度.利率互换由于产品收益结构更加合理,投资方向趋于保守,利率互换投资者对这类产品的认可度也有上升。2011年.在信贷收紧、信托公司“通道类“业务受到监管的背景下,结构性理财产品发行总量上升仍将延续。
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