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远期利率协议例题,利率互换例题计算过程

日期:2019-09-02 13:27:51 来源:互联网
    远期利率协议例题,利率互换例题计算过程2007年中国人民银行舰布了(远期利率协议业务管理规定),并于11月付诸实施,这是继利率互换后我国又新增的一种利率衍生产品。远期利率协议但自该产品上市之日起就发展比较缓俊,其交易最和交易笔数一直没有取得突破。2010年全年成交仅20笔,名义本金金额为”.5亿元.比2009年下淆44.2%,即使其交易最好的年份,也只有137笔,名义本金金额为113.6亿元。这与发达国家的FRA市场形成鲜明反差.截至2010年6月,远期利率协议全球FRA的未到期合约名义本金金级已达56.24万亿美元,约为利率互换名义本金金额的16%.且该比例是逐年上升的.而我国FRA的交易量截至2010年底还不足利率互换的1%.
    我国分别在2005年、2006年、2007年相继推出了远期外汇、人民币外汇掉期和人民币外汇货币掉期交易业务,远期利率协议并在2011年2月16日首次推出了外汇期权业务,外汇衍生品的市场规模迅速扩张《见图6一1一12), 2005年外汇衍生品交昌盆只有26.9亿美元,按当时汇率(8.07)估算。折合人民217.1亿人民币,不到利率衍生品交易份的10%. 2007年已达3 370.0亿美元。但受次贷危机影响,2008年其市场增速有所放级,后随着全球经济级慢复苏,并受我国刺激经济的政策以及人民币不断升值的影响.iWIlQ年后市场规模继续快速增长,远期利率协议至2010年总规模已达1.”万亿美元.以2010年末的人民币对美元汇率6.62V/S计算,远期利率协议折合8.8万亿人民币.接近利率衍生品交易量的2倍。
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