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债券逆回购有哪些?债券逆回购违约

日期:2019-09-12 08:29:10 来源:互联网
    债券逆回购有哪些?债券逆回购违约对我国利率体系中各种利率理论比较分析表明:基于市场性、基础性、相关性和稳定性四个方面的分析.银行间债券回购利率作为短期基准利率优于同业拆借利率;基于相关性和稳定性分析,债券逆回购银行间债券回购市场利率作为基准利率优于交易所市场债券回购利率。
    债券逆回购为进一步检脸银行间债券回购利率作为基准利率的可行性,债券逆回购我们对银行间债券回购利率、同业拆借利率、一年期存款利率和再贴现利率进行了统计分析和葛兰杰因果检验。结果表明,尽管再贴现利率、一年期存款利率与市场化程度较高的回购利率、同业拆借利率之间存在较大的相关性,债券逆回购但它们都是管制的利率,债券逆回购每次变动均由央行统一调整而非市场自由形成,不满足基准利率市场性的要求,同时葛兰杰因果检脸表明,债券逆回购银行间债券回购利率(REPOR)是同业拆借利率(IBOR)的成因。债券逆回购结合前面定性分析结果,债券逆回购以国债质押为基础的银行间回购的风险低于以信用为基础的同业拆借的风险,因此,债券逆回购就基准利率的基础性而言,银行间债券回购利率作为基准利率无论是在成因性层面还是在无风险性层面均优于同业拆借利率。
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